# Include <"BLUB.h">
Fast. ^^

#include "BLUB.h"
Wenn die h-Datei im Projektordner ist.
#include <BLUB.h>
Wenn die h-Datei im entsprechenden Ordner im Verzeichnis der IDE/ des Compilers ist.

Schau mal in das Verzeichnis, in das du VCpp installiert hast. Da gibts Ordner die z.B. inc o.ä. heisen.
Oder schau einfach wo die ganzen anderen Dateien mit der Endung h sind. ^^