Einfach ins htdocs-verzeichnis das icon kopieren und in "favicon.ico" umbenennen. So wie z.b.:
http://www.free-hack.com/favicon.ico - FH
http://www.google.de/favicon.ico - Google
http://www.yahoo.com/favicon.ico - Yahoo
und so weiter. Bilder (jpg, gif, png...) kann man mit z.b. irfan view (free-ware) in icons umkonvertieren.