Ich denke diese Fehlermeldung spricht für sich, du solltest also zunächst einmal überprüfen ob du AntiViren-/Firewall-(/oder Ähnliche) Programme am laufen hast die, solch eine VPN Verbindung blockieren könnten.
Danach solltest du sicherstellen das, das VPN Netzwerk auch existiert (checken ob es aktiv ist), weiß nicht wie es bei CyberGhost ist aber evtl. gibt es eine Statusseite auf der du Informationen über das VPN Netzwerk erhälst: Onlinestatus, usw.

Wenn das alles nichts bringt dann wird es höchstwahrscinlich an den Einstellungen deiner Software liegen.