Ein solches Auskunftsrecht besteht in Deutschland siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesdatenschutzgesetz.
Wobei sich die Durchsetzung dieses Rechtes gegenüber Privatunternehmen in der Praxis häufig schwierig gestaltet, siehe Google -> diverse Blogs und Nachrichten. Aus diesem Grund wird das o.g. Gesetz meiner Erinnerung nach zur Zeit auch überarbeitet und soll verbraucherfreundlicher werden.