Schon mal gecheckt ob der Proxy läuft?
Das sollte man nach der Meldung wohl als erstes machen?
Dann die Ports abgleichen und dann noch mal Fragen wenn es nicht klappt
Schau ob das Trayicon von privoxy im Systray ist wenn ja dann den Port prüfen (FF und Privoxy) wenn nein dann suchen warum er nicht gestartet wurde, ggf, manuell starten.