Code:
@echo off
start www.deineseite.de/dein_file.endung
exit
damit wird dann der Download gestartet, jedoch muss der Benutzer noch einen Pfad auswählen. Aber ist Browserabhängig.

Vielleicht geht's auch so (ungetestet):
[..]
start www.deineseite.de/dein_file.endung > c:\name.endung
[..]

Keine Ahnung, müsste man ausprobieren