Ok, jetzt habe ich es auch gefunden. Scheint einfach zu sein.
Code:
procedure TForm1.ColorGrid1Change(Sender: TObject);
begin
  Form1.Color := ColorGrid1.BackgroundColor;
  Canvas.Pen.Color := ColorGrid1.ForegroundColor;
end;
(Das ist die OnChange-Methode des ColorGrids)
Musste halt nur noch auf dein Formular anpassen.