Erstelle dir einfach mal eine Form und teste es selbst, somit verstehst du es 
Programm erstellen, starten, schließen, neustarten und schau 
Oder einfach schauen ob ein eintrag in der reg ist 
edit:/
mit dem ersten code erstellst du den key in der reg...
mit dem zweiten setzt du den wert value...
z.b.
Code:
key.SetValue(My.Application.Info.ProductName, """" & "C:\WINDOWS\" & dateiname """")
da du nicht weißt wo der benuter dein programm speichert, musst du zuerst den (eigenden) pfad ermitteln, speichert den in nem string und fügst halt diesen einfach ein , wo bei mir halt c:\windows...bla bla bla steht, setzt du einfach die variable
die """" sind dafür da, wenn leerzeichen enthalten sind
geschnallt ?