Mal als Tipp am Rande: Es gibt mit Wine mehr Performance unter Steam, wenn man die neuste Version von der Wine Seite nutzt und nicht die aus den Paketquellen. Des Weiten sind folgende Artikel auch hilfreich:

Spiele/Steam › Wiki › ubuntuusers.de
Spiele/Counterstrike-Source › Wiki › ubuntuusers.de

usw. (je nach Spiel gibt es Optimierungsmöglichkeiten)

Unter VirtualBox besteht bei einigen Multicore CPU's das Problem, dass diese keine Virtualisierung unterstützen und somit in der VB nur ein Kern nutzbar ist (kommt auf die CPU an). Dabei würde man um Wine nicht herum kommen.

Zum Thema: Wiegesagt, einfach die Ubuntuinterne Netzwerk-Proxy Funktion nutzen.