Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Systemleistung Einstellungen
Dort beim Reiter "Visuelle Effekte" das Häckchen bei "Durchsichtigen Hintergrund für Symbolunterschriften auf dem Desktop" reinmachen.
Edit:
Gerade gelesen, das der Explorer genauso wie der Internet Explorer PNG-Dateien nicht richtig verarbeiten kann.
Konvertier die PNG-Datei einfach in das JPEG-Format...