Bist du sicher, dass du den Server auf SFTP konfiguriert hast? Normalerweise macht man SFTP über den SSH-Server. Meinst du evtl. FTPS? Ist ein bisschen ein Unterschied im Protokoll, weil SFTP mehr oder weniger ein abgespecktes SSH-Protokoll zur Datenübertragung ist (bei dem mit Linux-Shell-Commands gearbeitet wird). FTPS ist ein blankes FTP (bei dem mit typischen FTP-Commands wie CWD oder PUT) arbeitet, nur eben verschlüsselt mit SSL.
Gib doch im FileZilla statt sftp://ip einfach mal ftps://ip ein und probier es nochmal.
//edit: Siehe: SFTP FTPS